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TeX
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\documentclass[main.tex]{subfiles}
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\begin{document}
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\emph{le poly distribué est très bien fait, ici il n'y aura que des prise de note et l'essentiel du cours}
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\section{Philosophie et difficultés}
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\subsection{Introduction}
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\begin{figure}[H]
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\centering
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\begin{tikzpicture}
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\sbEntree{x}
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\sbBlocL{H}{H}{x}
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\sbSumh{sum}{H}
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\sbRelier{H}{sum}
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\sbSortie{Y}{sum}
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\sbRelier{x}{H}
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\sbRelier{sum}{Y}
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\sbDecaleNoeudy[-3]{sum}{b}
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\sbRelier{b}{sum}
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\node[above] at (b){$b$};
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\node[left]at(x){$x$};
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\node[right]at(Y){$y$};
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\end{tikzpicture}
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\caption{Modélisation du problème direct}
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\end{figure}
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\paragraph{Méthode}
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On fait des hypothèse sur $x$ pour déterminer $\hat{x}$ qui permette de reconstituer un $y$ proche de celui mesuré.
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On a une connaissance parfaite des hypothèses que l'on a fait.
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\subsection{Problème mal posé}
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\begin{defin}
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Les \emph{Condition de Hadamard} permettent de savoir si un problème est bien posé.
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\begin{itemize}
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\item L'existence d'une solution quelques soit l'ensemble des donneés ${\cal Y} = Im(H)$
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\item L'unicité: $\Ker(H)=\{0\}$
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\item Continuité :lorsque l'erreur $\delta y $tend vers 0 ,$\delta x $ tend aussi vers 0.
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\end{itemize}
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\end{defin}
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\subsection{Discrétisation et linéarisation}
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Pour $x\in\R^M $et $y\in\R^N$ on considère que $H$ est un opérateur linéaire.
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\begin{prop}
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On note $p=rg(H)$
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\begin{itemize}
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\item $ p = N=M$ Alors $H$ bijectif, $\vec{\hat{x}} = H^{-1}\vec{y}$.
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\item $ p <M$ pas d'unicité mais on a :
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\[
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\vec{\hat{x}} =(\vec{H}^t(\vec{HH}^t)^{-1})\vec{y}
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\]
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\item $ p>M$ pas d'existance mais on peux trouver l'inverse généralisé
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\[
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\vec{\hat{x}} = (\vec{H}^t\vec{H})^{-1}\vec{H}^t\vec{y}
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\]
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\end{itemize}
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\end{prop}
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\newcommand{\vertiii}[1]{{\left\vert\kern-0.25ex\left\vert\kern-0.25ex\left\vert #1
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\right\vert\kern-0.25ex\right\vert\kern-0.25ex\right\vert}}
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\paragraph{Conditionnement de la matrice}
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En ajoutant une erreur $\delta\vec{x}$ a$\hat{\vec{x}}$ on peux calculer comment la matrice $H$ ``amplifie le bruit''
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\begin{defin}
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À partir de l'inverse généralisé on a :
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\[
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\|\delta x \| \leq \vertiii{(\vec{H}^t\vec{H})^{-1}} \vertiii{\vec{H}^t}
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\]
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avec $\vertiii{\vec{H}} = \sqrt{\max\{Sp(\vec{H})\}}$
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Alors on défini le nombre de condition:
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\[
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\delta x \le c \delta y
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\]
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Avec :
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\[
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c =\sqrt{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}}}
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\]
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\end{defin}
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Si il y a un mauvais conditionnement, le bruit (qui est presente sur toutes les composantes de la base modale) est amplifié de manière disproportionnées sur certaine composantes.
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\paragraph{Décomposition en valeur singulière tronquées} On réduit la matrice à ces plus grandes valeurs propres pour réduire le conditionnement
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\[
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\tilde{\vec{H}}= \vec{U_t\Lambda_tV_t}
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\]
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L'estimateur devient :
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\[
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\hat{\vec{x}} = (\tilde{\vec{H}^t}\tilde{\vec{H}})^{-1}\tilde{\vec{H}^t}\vec{y}
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\]
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\section{Quelques méthode d'inversion classique}
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\section{Caractérisation statistique des estimateurs}
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\section{Interprétation bayésienne}
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\section{Application à un cas simple d'observation multiple}
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\section{Application à la déconvolution problème d'optimisation}
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\section{Appliation de ma méthodologie bayésienne}
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\end{document}
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%%% Local Variables:
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%%% mode: latex
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%%% TeX-master: "main"
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%%% End:
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